爬虫抓数字货币数据：交易所接口对接与反爬实战

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爬虫抓数字货币数据：交易所接口对接与反爬实战

我干了三年量化数据工程，每天和几十家交易所的接口打交道。数字货币数据不像股票有统一行情源，每个平台的字段、频率、延迟全不一样。抓这些数据，说白了就是把几十个API的数据对齐成一张表，再喂给下游策略模型。听起来简单，实操全是坑。

主力数据源走REST和WebSocket。我用ccxt库封装了Binance、OKX、Bybit这二十多家交易所，统一了币种标识和小数精度。WebSocket推实时ticker爬虫抓数字货币数据：交易所接口对接与反爬实战，REST拉历史K线。有个细节：Bybit的合约字段和现货字段命名不一致爬虫抓取数字货币数据，不统一的话下游策略会悄悄算错，这个坑我花了两天才定位到。

交易所接口覆盖不了链上数据。我单独搭了一套爬虫，定时拉取Ethereum和Solana的区块，提取大额转账、DEX成交、智能合约事件。数据存进ClickHouse，用Grafana做实时看板。链上数据延迟比中心化交易所高，策略里得留足窗口，不然信号到了价格已经动了。

频率限制是绕不开的。Binance公共端点限1000次/分钟，超限直接封IP。我做了令牌桶限流加指数退避重试，高峰期把请求分散到三台代理机。交易所偶尔改接口字段，我写了个每日校验脚本，字段对不上立刻告警，避免策略拿着脏数据跑了三天没人发现。

你们抓数据时最头疼的是接口不稳定还是清洗规则对不齐？

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